نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مدیریت

موضوع:شفافیت مالی بانکها 

 کد مترجم: 1262

شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید

---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلی

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عدم شفافیت بر تاخیر واکنش قیمت سهام بانک ها و شرکت ها حاضر در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. متغیر اصلی عدم شفافیت، شکاف قیمتی پیشنهاد خرید و فروش در نظر گرفته شده است. برای محاسبه تاخیر واکنش قیمتی از فرمول هو و ماسکویتز (2005) استفاده گردید. همچنین با توجه به اهمیت شرایط اقتصادی، تاثیر دوره های رونق و رکود بر رابطه مذکور نیز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل بانکها حاضر در بازار سرمایه و شرکت هایی که ارزش بازار آنها 25  درصد میانگین ارزش بانک ها می باشد. دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1388 تا انتهای شهریور 1395 می باشد.  فرضیه ها با استفاده از داده های تابلویی آزمون گردید، نتایج این آزمون نشان می دهد که بین تاخیر واکنش قیمتی و شکاف قیمتی رابطه معنی داری وجود دارد که در نتیجه تاثیر عدم شفافیت بر تاخیر واکنش قیمتی مورد تایید قرار می گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین تاخیر واکنش قیمتی سهام بانک ها و سایر شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد و بین شرایط اقتصادی و تاخیر واکنش قیمتی رابطه معنی داری وجود دارد. 

ترجمه

The present research investigates the effect of non-transparency on the delay of the stock price reactions in the banks and companies operating in Iran Capital Market. The main variable of non-transparency has been considered the price gap between the purchase and sales. Hou and Moskowitz (2005) formula was used to calculate the price reaction delay. Also, considering the importance of economic conditions, the impact of periods of boom and stagnation on this relationship was also investigated. The research sample consists of banks operating in Iran Capital Market as well as companies whose market value is equal to 25% of the average value of banks. The time period under investigation was from the beginning of 2009 to the end of September 2016. The hypotheses were tested using panel data. The results of this test indicate a significant relationship between price reaction delay and price gap, which is confirmed by the effect of non-transparency on the delay of price reactions. The results also show that there is no significant difference between the stock price reaction delay of banks and other companies while there is a significant relationship between economic conditions and delay of price reactions.

   " ترجمه متن و مقاله تخصصی مدیریت "